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금융투자전문인력 표준교재

PART？01 시장 리스크관리
Chapter 01 VaR 소개 2
section-01 위험의 정의 2
section-02 재무위험의 유형 4
section-03 파생상품과 위험관리 6
section-04 VaR의 정의 8
section-05 위험측정의 두 가지 접근방법 9
section-06 전통적인 위험 측정치와 ALM기법의 문제점 10
section-07 VaR의 계산 15
section-08 리스크메트릭스 17
section-09 VaR의 용도 및 한계 19

Chapter 02 기초지식 24
section-01 통계학 기초지식 24
section-02 수익률 계산 31
section-03 평균과 표준편차의 기간별 합산 32

Chapter 03 VaR의 측정 35
section-01 보유기간과 신뢰 수준의 선택`35
section-02 절대 손실 VaR와 평균 기준 VaR 37
section-03 비모수적 방법 38
section-04 모수적 방법 39
section-05 포트폴리오 VaR와 공헌 VaR 42
section-06 개별 VaR, 포트폴리오 VaR, 공헌 VaR(계산 예) 51
section 07 Expected Shortfall 62
secbon 08 자산의 유형과 매핑 63

Chapter 04 변동성의 추정
Section 01 변동성 군집현상 67
section: 02 변동성과 상관계수 추정 방법 71

chapter 05 다양한 VaR 측정방법 80
section 01 VaR의 측정방법 소개 80
Section 02 분석적 분산-공분산방법 81
Section 03 역사적 시뮬레이션 83
Section:04 구조적 몬테카를로 시뮬레이션 86
secbon 05 위기상황 분석 91
Section 06 접근방법의 비교 95
section 07 VaR의 사후검증 96

chapter 06 델타-노말방법의 적용 : 주식, 외환, 채권 101
section 01 주식 포지션의 VaR 101
secbon 02 외환의 VaR 110
secbon 03 채권의 VaR 112

chapter 07 델타-노말방법의 적용 : 파생상품 129
section 01 선형 파생상품 129
section 02 비선형 파생상품 : 옵션 129

Chapter 08 VaR의 용도 158
secbon 01 정보보고 158
secbon 02 포지션 한도와 자원배분 160
secbon 03 실적평가 167
secbon 04 감독기관 167
실전예상문제 173

PART 2 ？ 신용 리스크관리
chapter 01 신용위험 기초 184
section-01 신용위험의 정의 184
section-02 신용위험의 특성 185
section-03 신용위험 분산 효과 187

chapter 02 채무불이행 확률과 회수율의 추정 197
section-01 위험중립 가치평가의 기본 원리 197
section-02 위험채권의 가치평가 202
section-03 채무불이행의 정의 207
section-04 역사적 채무불이행률 208
section-05 신용등급 변화 214
section-06 회수율의 추정 219
section-07 국내 자료 224
section 08 채무불이행률과 회수율 간의 상관성 225

chapter 03 전통적인 신용위험 평가모형 227
section-01 신용분석 227
section-02 신용평점 모형 230

chapter 04 개별 신용위험 측정기법 236
section-01 KMV 모형 236
section 02 크레디트 메트릭스 245
section-03 CreditPortfolioView 258
section-04 CreditRisk+와 축약 모형 261

chapter 05 포트폴리오 신용위험 관리기법 269
section-01 포트폴리오 분산 효과 269
section-02 KMV의 Portfolio Manager 273
section-03 크레디트 메트릭스 278

Chapter 06 장외파생상품의 신용위험 측정 301
section-01 장외파생상품의 신용위험 301
section-02 장외시장의 신용증대제도 304
section-03 신용위험 측정: BIS 접근방법 307
section-04 자산별 신용위험 노출 금액 310
section-05 위험 노출 금액의 시간적 변화 312

chapter 07 국가위험평가모형 316
section-01 국가위험 316
section-02 국가신용위험 평점 시스템 318
section-03 국가신용위험관리 322

chapter 08 신용파생상품 325
section-01 신용파생상품 개요 325
section-02 신용스왑 326
section-03 TRS 335
section-04 신용연계채권(CLN) 343
section-05 신용스왑의 가치평가 345
section-06 신용파생상품 응용사례 350

chapter 09 자산매각, 유동화, CDO 357
section-01 대출 매각 357
section-02 자산유동화 357
section-03 CDO 360
실전예상문제 374

PART 3？ 기타 리스크 관리 및 사례분석
chapter 01 ALM의 기본개념 386
section-01 ALM의 발전과정 386
section-02 ALM의 목표와 적용 범위 388
section-03 ALM의 운영 389

chapter 02 유동성 리스크 관리의 의의 392
section-01 유동성 리스크의 개념 392
section-02 유동성 리스크의 측정 방법 395
section-03 유동성 리스크 관리방법 402

chapter 03 금리 리스크 관리 405
section-01 금리 리스크 관리의 의의 405
section-02 갭 관리전략 408

chapter 04 비재무 리스크 관리 422
section-01 운영 리스크 관리 422
section-02 법규 준수 리스크 관리 438
section-03 기타 비재무적 리스크 관리 440
chapter 05 리스크 관리 사례분석 422
section-01 리스크 관리 실패 사례와 교훈 444
section-02 금융기관의 교훈 4448
section-03 비금융기관의 교훈 453
section-04 전사적 통합 위험관리시스템 455
실전예상문제