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통계학 전문서. 이 책은 수학 및 재무기초부터 엑셀과 통계학의 개념, 시뮬레이션과 관계성 모형, 크리스탈 볼과 추정 및 적합 등의 내용을 담았다.

재무위험 관리자들을 위한 필독서!!
재무 시뮬레이션은 비즈니스 경영에서 반드시 수반되는 불확실성을 다루고, 이를 극복하기 위한 통계적 해결방안을 제시하고 있습니다. 이론만 즐비한 다른 책들과는 달리 단계적으로 개념을 설명하고 실무에 적용할 수 있는 시뮬레이션 모델들을 함께 보여줍니다. 재무 리스크 관리를 필요로 하는 모든 분들께 이 책을 강력하게 추천합니다.

- KTF자사 재무관리부문장 조화준-

의사결정을 위한 새로운 패러다임
리스크가 있는 모든 의사결정 상황에서 결론을 이끌어내기 위한 새로운 시각과 방법을 찾을 수 있습니다.
엑셀과 크리스탈볼을 이용하여 리스크를 계량화하고 객관적으로 평가하는 재무 모형을 설정하는 것이 매우 흥미진진합니다.

- 한화증권 경영지원본부장 이명섭-

Chapter 1 수학 및 재무 기초
1.1 그리스 문자 읽는 법
1.2 몇 가지 알아두어야할 사항
1.3 재무관리 기초

Chapter 2 엑셀 기초
2.1 Data Table 명령어와 민감도 분석
2.2 엑셀 해찾기(Solver)기능

Chapter 3 통계학 개념
3.1 확률변수(Random Variable)
3.2 이산형 확률분포
3.3 연속형 확률분포
3.4 객관적인 확률과 주관적인 확률
3.5 유도된 확률변수
3.6 표본평균, 표본분산, 표본표준편차
3.7 중심극한정리

Chapter 4 Simulation
4.1 왜 Simulation 인가?
4.2 난수생성기와 확률변수
4.3 난수생성기와 확률변수
4.4 엑셀의 Simulation 기능

Chapter 5 관계성 모형
5.1 공분산과 상관계수
5.2 독립인 확률변수
5.3 확률변수의 가중 합
5.4 표본공분산, 표본상관계수
5.5 상관관계가 있는 다변수값 생성알고리즘
5.6 회귀모형(Regression Model)
5.7 봉투방법(Envelope Method)

Chapter 6 Crystal Ball
6.1 메뉴 개괄
6.2 Simulation 개괄
6.3 Crystal Ball의 기타 주요한 특징들
6.4 표본추출방법
6.5 Crystal Ball의 기타 기능
6.6 Spreadsheet 모형개발

Chapter 7 추정 및 적합
7.1 자료로부터 추정
7.2 적합도 검정
7.3 전문가 의견수렴

Chapter 8 재무기획모형
8.1 자산 부채 통합관리모형(Asset-Liability Model)
8.2 Cash Budgeting 모형
8.3 Proforma Statement 모형
8.4 Capital Structure Planning
8.5 Capacity Designing for a New Product
8.6 Acquisition 모형
8.7 일반적인 기업신용평가(General Corporate Credits)

Chapter 9 주가모형
9.1 Risk의 종류
9.2 Forcasting
9.3 주가모형
9.4 Mean Reverting Process 모형

Chapter 10 옵션 모형
10.1 European Call and Put Option
10.2 내재변동성(Impied Volatility)
10.3 Pricing Options on Correlated Stocks
10.4 Exotic Options
10.5 최적 환율(FX) 헷징
10.6 실물 옵션
10.7 Futures
10.8 Delta Hedging

Chapter 11 게임 및 기타모형
11.1 Crap 게임
11.2 Keno 게임
11.3 Disease 모형
11.4 Monty Hall 문제
11.5 Lottery 모형
11.6 Inventory 모형
11.7 최적정비전략(Optimal Maintenance Plan)
11.8 주차문제
11.9 Newsvendor 문제 연장
11.10 Market Share 모형
11.11 IRR 분포
11.12 Business Cycle
11.13 Tax Loss CarryForwards
11.14 Multiple Correlation Using Lookup Table
11.15 Probabilistic Design-Filtered Monte Carlo
11.16 해찾기와 Simulation

부록 Crystal Ball 7.2 설치가이드

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