±¹³»µµ¼
Àü°øµµ¼/´ëÇб³Àç
°æ»ó°è¿
Á¤°¡ |
22,000¿ø |
---|
22,000¿ø
660P (3%Àû¸³)
ÇÒÀÎÇýÅÃ | |
---|---|
Àû¸³ÇýÅà |
|
|
|
Ãß°¡ÇýÅÃ |
|
À̺¥Æ®/±âȹÀü
¿¬°üµµ¼
»óÇ°±Ç
ÀÌ»óÇ°ÀÇ ºÐ·ù
Ã¥¼Ò°³
¡º¼ö¸®±ÝÀ¶ÀÇ ÀÌÇØ¿Í ÀÀ¿ë¡»Àº ¼öÇÐÀû¤ýÅë°èÀû °³³ä°ú ±ÝÀ¶Áö½ÄÀ» Á¦°øÇÏ°í, ½ÇÁ¦ ±ÝÀ¶½ÃÀå¿¡¼ ÀÌ·ÐÀÌ ¾î¶»°Ô Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ dzºÎÇÑ ¿¹Á¦¸¦ ÅëÇØ »ìÆ캼 ¼ö ÀÖ´Ù.
¸ñÂ÷
Chapter 01 ±ÝÀ¶¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Åë°è ¹× ¼öÇÐÀû °³³ä
1. È®·üº¯¼ö, È®·ü, ºÐÆ÷ÇÔ¼ö
2. È®·ü°úÁ¤, Á¤»ó¼º°úÁ¤, Àû·ü
3. Àû·üÀÇ ÃßÁ¤
Chapter 02 Æ÷Æ®Æú¸®¿À(Portfolio Theory)
1. Çà·ÄÀÇ ¿¬»ê
2. Çà·Ä·Î Ç¥ÇöµÈ ±â´ë°ª°ú ºÐ»ê ±×¸®°í ÀÌ¿¡ °ü·ÃµÈ Çà·ÄÀÇ ¹ÌºÐ
3. Á¦¾àÁ¶°ÇÀÌ ÀÖ´Â ÀÌÂ÷Çü½ÄÀÇ ÃÖÀûÈ
4. Æ÷Æ®Æú¸®¿À
Chapter 03 ºÐÆ÷ÇÔ¼ö¿Í Åë°èÀû Ãß·Ð
1. Á¤±ÔºÐÆ÷
2. ±âŸ ¿¬¼ÓÇü ºÐÆ÷
3. ¸ð¼ö ÃßÁ¤ ¹× Á߽ɱØÇÑÁ¤¸®
4. Ç¥º» ºÐÆ÷
5. Ç¥º»ºÐÆ÷ÀÇ ÀÀ¿ë(½Å·Ú±¸°£ ¹× °ËÁ¤À» Áß½ÉÀ¸·Î)
6. ºñ¸ð¼öÀû ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Á¢±Ù¹ý
7. ÀÌ»êÇü È®·üº¯¼ö(discrete random variables)
Chapter 04 VaR(Value at Risk)°ú ES(Expected Shortfall)
1. À§Çè¿ä¼Ò¿Í ¼Õ½ÇºÐÆ÷
2. VaR(Value at Risk)°ú ES(Expected Shortfall)
3. ½ÃÀåÀ§Çè
4. ³·Àº ºóµµÀÇ VaR°ú ES
Chapter 05 ȸ±Í¸ðÇü
1. ȸ±Í¸ðÇü¿¡ ´ëÇÑ ÃßÁ¤
2. ȸ±Í°è¼öÀÇ ¼ºÁú°ú ÀǹÌ
3. ȸ±Í¸ðÇü¿¡ ´ëÇÑ °ËÁ¤
4. ȸ±Í¸ðÇü Áø´Ü
Chapter 06 ÆÄ»ý»óÇ° ÅõÀÚÀü·« ¹× ¼±¹°, ¼±µµ°Å·¡ °¡°Ý°áÁ¤
1. ÀÚ»êÀÇ ÇöÀç°¡Ä¡¿Í ±âº»°¡Á¤
2. ¼±¹°°ú ¿É¼Ç
3. ¿É¼ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÅõÀÚÀü·«
4. ¼±¹°°Å·¡ ¹× ¼±¹° °¡°Ý °áÁ¤
5. À§ÇèÁß½ÉÃøµµ
Chapter 07 Plain Vanilla Option ÀÇ °¡°Ý°áÁ¤
1. Brownian Motion°ú It?°ø½Ä
2. European Option°ú Greeks Hedging
3. ÀÌÇ׳ª¹«(Biominial Tree)¿Í ¹Ì±¹Çü ¿É¼Ç °¡°Ý °áÁ¤
4. ¿É¼ÇÀÇ °¡°Ý °áÁ¤À» À§ÇÑ ¸ð¼öÀÇ ÃßÁ¤
Chapter 08 ÀÌ»ö¿É¼Ç°ú Monte Carlo Simulation¿¡ ÀÇÇÑ Pricing
1. ÀÌ»ö¿É¼Ç(Exotic Option)
2. ÀÌ»ö¿É¼Ç°¡°Ý°áÁ¤À» À§ÇÑ Monte Carlo ¹× ÀÌÇ× Simulation
3. ´Ùº¯·® Geometric Brownian Motion
Chapter 09 ÀÌÀÚÀ²
1. Yield
2. Duration°ú ÀÌÀÚÀ²ÀÇ hedge
3. Bond, yeild, short rate ±×¸®°í forward rate
4. Swap Rate and Forward Swap Rate
5. ÀÌÀÚÀ² ÆÄ»ý»óÇ°
Âü°í¹®Çå
ã¾Æº¸±â
ÀúÀÚ¼Ò°³
»ý³â¿ùÀÏ | - |
---|
ÇØ´çÀÛ°¡¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò°³°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀúÀÚÀÇ ´Ù¸¥Ã¥
Àüüº¸±â»ý³â¿ùÀÏ | - |
---|
ÇØ´çÀÛ°¡¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò°³°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÁÖ°£·©Å·
´õº¸±â»óÇ°Á¤º¸Á¦°ø°í½Ã
À̺¥Æ® ±âȹÀü
Àü°øµµ¼/´ëÇб³Àç ºÐ¾ß¿¡¼ ¸¹Àº ȸ¿øÀÌ ±¸¸ÅÇÑ Ã¥
ÆǸÅÀÚÁ¤º¸
»óÈ£ |
(ÁÖ)±³º¸¹®°í |
---|---|
´ëÇ¥ÀÚ¸í |
¾Èº´Çö |
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ |
102-81-11670 |
¿¬¶ôó |
1544-1900 |
ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼Ò |
callcenter@kyobobook.co.kr |
Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ |
01-0653 |
¿µ¾÷¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ Á¾·Î 1(Á¾·Î1°¡,±³º¸ºôµù) |
±³È¯/ȯºÒ
¹ÝÇ°/±³È¯ ¹æ¹ý |
¡®¸¶ÀÌÆäÀÌÁö > Ãë¼Ò/¹ÝÇ°/±³È¯/ȯºÒ¡¯ ¿¡¼ ½Åû ¶Ç´Â 1:1 ¹®ÀÇ °Ô½ÃÆÇ ¹× °í°´¼¾ÅÍ(1577-2555)¿¡¼ ½Åû °¡´É |
---|---|
¹ÝÇ°/±³È¯°¡´É ±â°£ |
º¯½É ¹ÝÇ°ÀÇ °æ¿ì Ãâ°í¿Ï·á ÈÄ 6ÀÏ(¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ) À̳»±îÁö¸¸ °¡´É |
¹ÝÇ°/±³È¯ ºñ¿ë |
º¯½É ȤÀº ±¸¸ÅÂø¿À·Î ÀÎÇÑ ¹ÝÇ°/±³È¯Àº ¹Ý¼Û·á °í°´ ºÎ´ã |
¹ÝÇ°/±³È¯ ºÒ°¡ »çÀ¯ |
·¼ÒºñÀÚÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â »çÀ¯·Î »óÇ° µîÀÌ ¼Õ½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì ·¼ÒºñÀÚÀÇ »ç¿ë, Æ÷Àå °³ºÀ¿¡ ÀÇÇØ »óÇ° µîÀÇ °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì ·º¹Á¦°¡ °¡´ÉÇÑ »óÇ° µîÀÇ Æ÷ÀåÀ» ÈѼÕÇÑ °æ¿ì ·½Ã°£ÀÇ °æ°ú¿¡ ÀÇÇØ ÀçÆǸŰ¡ °ï¶õÇÑ Á¤µµ·Î °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì ·ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼ÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·üÀÌ Á¤ÇÏ´Â ¼ÒºñÀÚ Ã»¾àöȸ Á¦ÇÑ ³»¿ë¿¡ ÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì |
»óÇ° Ç°Àý |
°ø±Þ»ç(ÃâÆÇ»ç) Àç°í »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ Ç°Àý/Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
¼ÒºñÀÚ ÇÇÇغ¸»ó |
·»óÇ°ÀÇ ºÒ·®¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, A/S, ȯºÒ, Ç°Áúº¸Áõ ¹× ÇÇÇغ¸»ó µî¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±âÁØ (°øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ °í½Ã)¿¡ ÁØÇÏ¿© ó¸®µÊ ·´ë±Ý ȯºÒ ¹× ȯºÒÁö¿¬¿¡ µû¸¥ ¹è»ó±Ý Áö±Þ Á¶°Ç, ÀýÂ÷ µîÀº ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼ÀǼҺñÀÚ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¶ó ó¸®ÇÔ |
(ÁÖ)ÀÎÅÍÆÄÅ©Ä¿¸Ó½º´Â ȸ¿ø´ÔµéÀÇ ¾ÈÀü°Å·¡¸¦ À§ÇØ ±¸¸Å±Ý¾×, °áÁ¦¼ö´Ü¿¡ »ó°ü¾øÀÌ (ÁÖ)ÀÎÅÍÆÄÅ©Ä¿¸Ó½º¸¦ ÅëÇÑ ¸ðµç °Å·¡¿¡ ´ëÇÏ¿©
(ÁÖ)KGÀ̴Ͻýº°¡ Á¦°øÇÏ´Â ±¸¸Å¾ÈÀü¼ºñ½º¸¦ Àû¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹è¼Û¾È³»
±³º¸¹®°í »óÇ°Àº Åùè·Î ¹è¼ÛµÇ¸ç, Ãâ°í¿Ï·á 1~2Àϳ» »óÇ°À» ¹Þ¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ãâ°í°¡´É ½Ã°£ÀÌ ¼·Î ´Ù¸¥ »óÇ°À» ÇÔ²² ÁÖ¹®ÇÒ °æ¿ì Ãâ°í°¡´É ½Ã°£ÀÌ °¡Àå ±ä »óÇ°À» ±âÁØÀ¸·Î ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
±ººÎ´ë, ±³µµ¼Ò µî ƯÁ¤±â°üÀº ¿ìü±¹ Åù踸 ¹è¼Û°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¹è¼Ûºñ´Â ¾÷ü ¹è¼Ûºñ Á¤Ã¥¿¡ µû¸¨´Ï´Ù.