±¹³»µµ¼
°æÁ¦°æ¿µ
ÀçÅ×Å©/ÅõÀÚ
ÁÖ½Ä/Áõ±Ç/Æݵå
Á¤°¡ |
33,000¿ø |
---|
29,700¿ø (10%ÇÒÀÎ)
1,650P (5%Àû¸³)
ÇÒÀÎÇýÅÃ | |
---|---|
Àû¸³ÇýÅà |
|
|
|
Ãß°¡ÇýÅÃ |
|
À̺¥Æ®/±âȹÀü
¿¬°üµµ¼(87)
»óÇ°±Ç
ÀÌ»óÇ°ÀÇ ºÐ·ù
Ã¥¼Ò°³
¹«·á·Î »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑ Åë°è ºÐ¼®¿ë ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ¾ð¾îÀÎ RÀ» È°¿ëÇØ ÃÖ±Ù ÀÚ»ê ¿î¿ë¿¡¼ ³Î¸® ¾²ÀÌ´Â ÄöÆ® ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÏ´Â ¹ýÀ» ¹è¿î´Ù. ÄöÆ® ÅõÀÚ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Åë°è À̷аú R »ç¿ë¹ýÀ» ±âÃʺÎÅÍ ¼³¸íÇØ ÄöÆ® ºÐ¼®¿¡ Àͼ÷ÇÏÁö ¾Ê°Å³ª óÀ½ RÀ» Á¢ÇÏ´Â »ç¶÷µµ µû¶ó°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºÇß´Ù. ½ÇÁ¦ ±ÝÀ¶ µ¥ÀÌÅ͸¦ °¡Áö°í Æ®·»µå ÆÈ·ÎÀ×(trend following) Àü·«°ú Æò±Õ ȸ±Í(mean reverting) Àü·«À» ±¸ÇöÇغ½À¸·Î½á ÄöÆ® ÅõÀÚ¸¦ üÇèÇØ º»´Ù.
ÃâÆÇ»ç ¼Æò
¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ´ë»ó µ¶ÀÚ ¡Ú
½Ç¹«¿¡¼ ÄöÆ® ÅõÀÚ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϰųª ÇâÈÄ °ü·Ã ºÐ¾ß·Î ÁøÃâÇÏ°íÀÚ R°ú ÄöÆ® ºÐ¼®À» ¹è¿ì·Á´Â µ¶ÀÚ¿¡°Ô ÀûÇÕÇÏ´Ù.
¡Ú ¿Å±äÀÌÀÇ ¸» ¡Ú
ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ÄöÆ® ÅõÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ Å©°Ô ´Ã°í ÀÖ´Ù. ÄöÆ®(Quant)¶õ °è·®Àû ºÐ¼®À» ¶æÇÏ´Â Quantitative Analytics¿¡¼ ³ª¿Â ¸»·Î, ¼öÇÐ, Åë°è Áö½ÄÀ» °®°í ´ë¿ë·®ÀÇ µ¥ÀÌÅͷκÎÅÍ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â Á¤º¸¸¦ ÃßÃâÇØ ÅõÀÚ¿¡ È°¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ÀüÅëÀûÀÎ ÅõÀÚ´Â °³º° ±â¾÷ÀÇ À繫Á¦Ç¥ ºÐ¼®°ú °æÁ¦, »ê¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚÀÇ Á÷°üÀ¸·Î °áÁ¤µÇ±â ¶§¹®¿¡ ÅõÀÚ ÀÇ»ç °áÁ¤ °úÁ¤ÀÌ ¿À·¡ °É¸°´Ù. ¹Ý¸é ÄöÆ® ÅõÀÚ´Â ¹Ì¸® Á¤ÇØÁø ¸ðµ¨¿¡ ÀÇÇØ ´Ù·®ÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®Çϱ⠶§¹®¿¡ ºü¸£°í ÀÏ°üµÈ ÀÇ»ç °áÁ¤ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÇØ¿ÜÀÇ ÀÚ»ê¿î¿ë»çµéÀº °è·® ºÐ¼®À» ¸Å¿ì Áß¿ä½ÃÇÑ´Ù. ƯÈ÷ ÇìÁöÆÝµå ½ÃÀå¿¡¼ À¯¸íÇÑ È¸»çµéÀº ´ëºÎºÐ ÄöÆ® ±â¹ÝÀÇ ¿î¿ë ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °®°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼µµ ÄöÆ® ºÐ¼®Àº ½º¸¶Æ® º£Å¸, ·Îº¸¾îµå¹ÙÀÌÀúÀÇ À¯Çà°ú ÇÔ²² Á¡Â÷ È®´ëµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, Á¤¼ºÀû ºÐ¼®À¸·Î À¯¸íÇÑ ¿î¿ë»çµéÁ¶Â÷ Àû±ØÀûÀ¸·Î °ü·Ã ÀηÂÀ» ä¿ë ÁßÀÌ´Ù.
Åë°è ºÐ¼®¿ë ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ¾ð¾îÀÎ RÀº ´©±¸³ª ¹«·á·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ÀǼҽºÀÇ °Á¡À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÐ°è ¹× »ê¾÷¿¡¼ ³Î¸® ¾²ÀÌ°í ÀÖ´Ù. R¿¡¼´Â ÀÌ¹Ì ¸¸µé¾îÁø ´Ù¾çÇÑ ÆÐÅ°Áö¸¦ È°¿ëÇØ ÇÊ¿äÇÑ ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ°í, º¹ÀâÇÑ ¿¬»êµµ ºü¸£°Ô ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Æ¯¼º ¶§¹®¿¡ ÄöÆ® ºÐ¼®¿¡¼ RÀº ±âÁ¸ »ó¿ë ÇÁ·Î±×·¥À» ºü¸£°Ô ´ëüÇØ°¡¸ç ÁÖµÈ ºÐ¼® µµ±¸·Î ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù.
ÀÌ Ã¥¿¡¼ ´Ù·ç´Â quantmod, PerformanceAnalytics µî ÄöÆ® ºÐ¼®À» À§ÇØ ¸¸µé¾îÁø ÆÐÅ°Áö¸¦ È°¿ëÇÏ¸é ±â°ü ÅõÀÚ°¡´Â ¹°·Ð °³ÀÎ ÅõÀÚÀÚµµ ¼Õ½±°Ô ±ÝÀ¶ µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®ÇØ ÅõÀÚ¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®¿¡¼ °¡Àå Å« ȵÎÀÎ ¸Ó½Å ·¯´× µö·¯´× ¿ª½Ã R¿¡ ÀÖ´Â ÆÐÅ°Áö¸¦ È°¿ëÇØ Àü¹®°¡ ¼öÁØÀÇ ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÅõÀÚ ¼º°ú¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ÁöÇ¥·Î Á¤º¸ ºñÀ²(information ratio)ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ÃÊ°ú ¼º°ú¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖ´Â ¿î¿ë¿ªÀÇ ´É·Â(investment skill)°ú ÅõÀÚ ±âȸ(breadth) Á¦°ö±ÙÀÇ °öÀ¸·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. Á¤¼ºÀû ºÐ¼®ÀÌ Å« ¼öÀÍÀ» ³»´Â ¼Ò¼öÀÇ ÅõÀÚ¿¡ ÁýÁßÇÑ´Ù¸é IR=IC*¡îN ½Ä¿¡¼ Nº¸´Ù IC¿¡ ÁýÁßÇÑ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÄöÆ® ÅõÀÚ´Â »ç¶÷ÀÌ ÀÏÀÏÀÌ °ËÅäÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¼ö¸¹Àº À¯´Ï¹ö½º¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÅõÀÚ ±âȸ NÀ» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇØ¿Ü ÅõÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ´Ù¾çÇÑ ÀÚ»ê ±ºÀ¸·Î ÅõÀÚ ´ë»óÀ» È®´ëÇØ°¡´Â ÀÚ»ê ¿î¿ë È帧¿¡¼ ÄöÆ® ÅõÀÚ´Â ÇʼöÀûÀÌ´Ù. ½Ç¹«¿¡¼ ÅõÀÚ¸¦ ÁøÇàÇϰųª ÇâÈÄ °ü·Ã ºÐ¾ß·Î ÁøÃâÇϱ⸦ ¿øÇÑ´Ù¸é ÀÌ Ã¥À» ÅëÇØ R°ú ÄöÆ® ºÐ¼®¿¡ Àͼ÷ÇØÁö´Â ±âȸ¸¦ ¾ò±â ¹Ù¶õ´Ù.
¸ñÂ÷
1Àå. °³¿ä
__¸ñÇ¥
__±ÝÀ¶ ½ÃÀå°ú ±ÝÀ¶ »óÇ°
__Æ®·¹À̵ù Àü·«
__°íºóµµ ¸Å¸Å
__ÁÖ¹®Àå
__°Å·¡ ÀÚµ¿È
__µ¥ÀÌÅÍ ±¸Çϱâ
__¿ä¾à
2Àå. °Å·¡ µµ±¸
__R ¾ð¾î
__R ½ÃÀÛ
__c() °´Ã¼
__matrix() °´Ã¼
__data
__list() °´Ã¼
__new.plot() ÇÔ¼ö »ç¿ëÇϱâ
__ÇÔ¼öÇü ÇÁ·Î±×·¡¹Ö
__R¿¡¼ ÇÔ¼ö ÀÛ¼º
__ºÐ±â¿Í ¹Ýº¹
__ÃßõÇÏ´Â ½ºÅ¸ÀÏ °¡À̵å
__»ó°ü°ü°è ¿¹Á¦
__¿ä¾à
3Àå. µ¥ÀÌÅÍ ÀÛ¾÷
__R·Î µ¥ÀÌÅÍ ºÒ·¯¿À±â
__R¿¡¼ ÆÐÅ°Áö ¼³Ä¡
__µ¥ÀÌÅÍÀÇ ÀúÀå°ú Àü´Þ
__½ºÇÁ·¹µå½ÃÆ®¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ ÃßÃâ
__µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Á¢±Ù
__dplyr ÆÐÅ°Áö
__xts ÆÐÅ°Áö »ç¿ë
__quantmod ÆÐÅ°Áö »ç¿ë
__quantmod·Î ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â
__ggplot2·Î ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â
__¿ä¾à
4Àå. ±âÃÊ È®·ü Åë°è
__Åë°è¶õ?
__¸ðÁý´Ü°ú Ç¥º» Áý´Ü
__R¿¡¼ Á᫐ ±ØÇÑ Á¤¸®
__ºñÆíÇ⼺°ú È¿À²¼º
__È®·ü ±âÃÊ
__È®·ü º¯¼ö
__È®·ü
__È®·ü ºÐÆ÷
__º£ÀÌÁî¿Í ºóµµÇÐÆÄ Á¢±Ù
__µ¿Àü ½Ã¹Ä·¹À̼Ç
__RStan »ç¿ë
__¿ä¾à
5Àå. Áß±Þ È®·ü Åë°è
__¹«ÀÛÀ§ °úÁ¤
__ÁÖ°¡ ºÐÆ÷
__Á¤»ó¼º
__urca¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Á¤»ó¼º È®ÀÎ
__Á¤±Ô¼ºÀÇ °¡Á¤
__»ó°ü°ü°è
__µ¥ÀÌÅÍ ÇÊÅ͸µ
__R±¸Á¶½Ä
__¼±Çü ȸ±Í ºÐ¼®ÀÇ ¼±Çü¼º
__º¯µ¿¼º
__¿ä¾à
6Àå. ½ºÇÁ·¹µå, º£Å¸, ¸®½ºÅ©
__ÁÖ½Ä ½ºÇÁ·¹µå Á¤ÀÇ
__º¸Åë ÃÖ¼Ò Á¦°ö¹ý°ú Àüü ÃÖ¼Ò Á¦°ö¹ý
__½ºÇÁ·¹µå ±¸¼º
__½ÅÈ£ »ý¼º°ú °ËÁõ
__½ºÇÁ·¹µå °Å·¡
__¸®½ºÅ© °í·Á
__¼öÀÍ °î¼±¿¡¼ ¹ß°ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ãß°¡ »çÇ×
__Àü·« Ư¼º
__¿ä¾à
7Àå. Quantstrat¸¦È°¿ëÇÑ ¹éÅ×½ºÆÃ
__¹éÅ×½ºÆà ¹æ¹ý
__blotter¿Í PerformanceAnalytics
__Ãʱ⠼³Ä¡
__ù ¹ø° Àü·«:´Ü¼øÇÑ Ãß¼¼ ÃßÁ¾
__ù ¹ø° Àü·« ¹éÅ×½ºÆÃ
__¼º°ú Æò°¡
__µÎ ¹ø° Àü·«: ´©Àû Connors RSI
__Æò±Õ ȸ±Í Àü·« Æò°¡
__¿ä¾à
8Àå. °íºóµµ µ¥ÀÌÅÍ
__°íºóµµ È£°¡
__È£°¡ °£ µµÂø ½Ã°£
__À¯µ¿¼º ±¹¸é È®ÀÎ
__¸¶ÀÌÅ©·Î °¡°Ý
__ºÐÆ÷¿Í Àڱ⠻ó°ü
__highfrequency ÆÐÅ°Áö
__¿ä¾à
9Àå. ¿É¼Ç
__¿É¼ÇÀÇ ÀÌ·Ð °¡Ä¡
__¿É¼ÇÀÇ ¿ª»ç
__¿É¼ÇÀÇ °¡Ä¡
__¿É¼Ç °Å·¡ µ¥ÀÌÅÍ »ìÆ캸±â
__³»Àç º¯µ¿¼º
__¿ä¾à
10Àå. ÃÖÀûÈ
__µ¿±â¸¦ À¯¹ßÇÏ´Â Æ÷¹°¼±
__´ºÅϹý
__¹«ÀÛÀ§ ´ëÀÔ¹ý
__R ÃÖÀûÈ ¼ø¼
__°î¼± ¸ÂÃã ¿¹Á¦
__Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÃÖÀûÈ
__¿ä¾à
11Àå. ¼Óµµ, Å×½ºÆ®, ¸®Æ÷ÆÃ
__½ÇÇà ½Ã°£ °³¼±
__RÄÚµå º¥Ä¡¸¶Å·
__Rcpp ¼Ö·ç¼Ç
__Rinside·Î C++¿¡¼ R È£Ãâ
__testthatÀ¸·Î ´ÜÀ§ Å×½ºÆ® ÀÛ¼º
__knitrÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹®¼È
__¿ä¾à
ÀúÀÚ¼Ò°³
»ý³â¿ùÀÏ | - |
---|
ÇØ´çÀÛ°¡¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò°³°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
»ý³â¿ùÀÏ | - |
---|
ÇØ´çÀÛ°¡¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò°³°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÁÖ°£·©Å·
´õº¸±â»óÇ°Á¤º¸Á¦°ø°í½Ã
À̺¥Æ® ±âȹÀü
ÀÌ »óÇ°ÀÇ ½Ã¸®Áî
(ÃÑ 88±Ç / ÇöÀ籸¸Å °¡´Éµµ¼ 87±Ç)
°æÁ¦°æ¿µ ºÐ¾ß¿¡¼ ¸¹Àº ȸ¿øÀÌ ±¸¸ÅÇÑ Ã¥
ÆǸÅÀÚÁ¤º¸
»óÈ£ |
(ÁÖ)±³º¸¹®°í |
---|---|
´ëÇ¥ÀÚ¸í |
¾Èº´Çö |
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ |
102-81-11670 |
¿¬¶ôó |
1544-1900 |
ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼Ò |
callcenter@kyobobook.co.kr |
Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ |
01-0653 |
¿µ¾÷¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ Á¾·Î 1(Á¾·Î1°¡,±³º¸ºôµù) |
±³È¯/ȯºÒ
¹ÝÇ°/±³È¯ ¹æ¹ý |
¡®¸¶ÀÌÆäÀÌÁö > Ãë¼Ò/¹ÝÇ°/±³È¯/ȯºÒ¡¯ ¿¡¼ ½Åû ¶Ç´Â 1:1 ¹®ÀÇ °Ô½ÃÆÇ ¹× °í°´¼¾ÅÍ(1577-2555)¿¡¼ ½Åû °¡´É |
---|---|
¹ÝÇ°/±³È¯°¡´É ±â°£ |
º¯½É ¹ÝÇ°ÀÇ °æ¿ì Ãâ°í¿Ï·á ÈÄ 6ÀÏ(¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ) À̳»±îÁö¸¸ °¡´É |
¹ÝÇ°/±³È¯ ºñ¿ë |
º¯½É ȤÀº ±¸¸ÅÂø¿À·Î ÀÎÇÑ ¹ÝÇ°/±³È¯Àº ¹Ý¼Û·á °í°´ ºÎ´ã |
¹ÝÇ°/±³È¯ ºÒ°¡ »çÀ¯ |
·¼ÒºñÀÚÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â »çÀ¯·Î »óÇ° µîÀÌ ¼Õ½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì ·¼ÒºñÀÚÀÇ »ç¿ë, Æ÷Àå °³ºÀ¿¡ ÀÇÇØ »óÇ° µîÀÇ °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì ·º¹Á¦°¡ °¡´ÉÇÑ »óÇ° µîÀÇ Æ÷ÀåÀ» ÈѼÕÇÑ °æ¿ì ·½Ã°£ÀÇ °æ°ú¿¡ ÀÇÇØ ÀçÆǸŰ¡ °ï¶õÇÑ Á¤µµ·Î °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì ·ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼ÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·üÀÌ Á¤ÇÏ´Â ¼ÒºñÀÚ Ã»¾àöȸ Á¦ÇÑ ³»¿ë¿¡ ÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì |
»óÇ° Ç°Àý |
°ø±Þ»ç(ÃâÆÇ»ç) Àç°í »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ Ç°Àý/Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
¼ÒºñÀÚ ÇÇÇغ¸»ó |
·»óÇ°ÀÇ ºÒ·®¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, A/S, ȯºÒ, Ç°Áúº¸Áõ ¹× ÇÇÇغ¸»ó µî¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±âÁØ (°øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ °í½Ã)¿¡ ÁØÇÏ¿© ó¸®µÊ ·´ë±Ý ȯºÒ ¹× ȯºÒÁö¿¬¿¡ µû¸¥ ¹è»ó±Ý Áö±Þ Á¶°Ç, ÀýÂ÷ µîÀº ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼ÀǼҺñÀÚ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¶ó ó¸®ÇÔ |
(ÁÖ)ÀÎÅÍÆÄÅ©Ä¿¸Ó½º´Â ȸ¿ø´ÔµéÀÇ ¾ÈÀü°Å·¡¸¦ À§ÇØ ±¸¸Å±Ý¾×, °áÁ¦¼ö´Ü¿¡ »ó°ü¾øÀÌ (ÁÖ)ÀÎÅÍÆÄÅ©Ä¿¸Ó½º¸¦ ÅëÇÑ
¸ðµç °Å·¡¿¡ ´ëÇÏ¿© (ÁÖ)KGÀ̴Ͻýº°¡ Á¦°øÇÏ´Â ±¸¸Å¾ÈÀü¼ºñ½º¸¦ Àû¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·Ï ¿©ºÎ´Â e-±ÝÀ¶¹Î¿ø¼¾ÅÍ È¨ÆäÀÌÁö(www.fcsc.kr)ÀÇ µî·Ï¡¤½Å°í>ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷µî·ÏÇöȲ ¸Þ´º¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹è¼Û¾È³»
±³º¸¹®°í »óÇ°Àº Åùè·Î ¹è¼ÛµÇ¸ç, Ãâ°í¿Ï·á 1~2Àϳ» »óÇ°À» ¹Þ¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ãâ°í°¡´É ½Ã°£ÀÌ ¼·Î ´Ù¸¥ »óÇ°À» ÇÔ²² ÁÖ¹®ÇÒ °æ¿ì Ãâ°í°¡´É ½Ã°£ÀÌ °¡Àå ±ä »óÇ°À» ±âÁØÀ¸·Î ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
±ººÎ´ë, ±³µµ¼Ò µî ƯÁ¤±â°üÀº ¿ìü±¹ Åù踸 ¹è¼Û°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¹è¼Ûºñ´Â ¾÷ü ¹è¼Ûºñ Á¤Ã¥¿¡ µû¸¨´Ï´Ù.