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알고리즘 트레이딩. 3: 선물 옵션

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  • 저 : 장순용
  • 출판사 : 휘안
  • 발행 : 2013년 11월 04일
  • 쪽수 : 300
  • ISBN : 9788996997139
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책소개

『알고리즘 트레이딩』 제3권 《선물 옵션》 편. 옵션 트레이딩에 초점을 맞추어 옵션의 본질적인 이해가 가능하며 트레이딩에 직접적인 도움이 될 만큼의 이론을 소개하고 있다. 특히 블랙-숄즈 옵션가격 모델을 자세히 살펴본다. 또한 철저히 데이터에 기초하는 트레이딩 방법을 제시하고 증권사가 제공하는 원데이터를 트레이딩의 목적에 맞도록 직접 가공하도록 한다.

출판사 서평

파생상품을 대표하는 선물과 옵션 거래 시장은 현물시장을 능가하는 규모로 “몸통을 움직이는 꼬리”가 된지 오래이다. 파생상품은 하이 레버리지 투기의 수단일 뿐만 아니라 투자의 보호막이 되어주는 헤지의 역할도 한다. 야누스의 두얼굴을 가진 선물과 옵션의 본질적인 이해를 통해서 시스템 트레이딩을 구현한다.

목차

머리말
목차
제1장 선물계약이란 무엇인가?
1.1 이야기로 알아보는 선물거래
1.2 선물거래제도
1.3 선도가격, 선물가격
요점정리

제2장 옵션이란 무엇인가?
2.1 이야기로 알아보는 옵션
2.2 손익 다이어그램
2.3 방어를 위한 옵션의 매수
2.4 풋-콜 패리티
2.5 옵션의 매수와 매도
2.6 옵션의 시간가치
2.7 옵션의 거래제도
요점정리

제3장 선물, 옵션의 원리
3.1 선물가격과 no arbitrage 원칙
3.2 선물의 시장가격
3.3 완전시장과 옵션의 토이모델
3.4 옵션가격과 변동성
3.5 옵션가격과 no arbitrage 원칙
요점정리

제4장 블랙-숄즈 옵션가격 모델
4.1 기초
4.2 블랙-숄즈 방정식과 공식
4.3 옵션의 민감도
4.4 시장의 스냅샷
4.5 내재 변동성
4.6 Excel/VBA적용
요점정리

제5장 옵션 전략의 평가
5.1 옵션 전략의 손익
5.2 델타 헤지의 이유
5.3 옵션 전략의 종류
5.4 시뮬레이션과 예측
5.5 Excel/VBA적용
요점정리

제6장 옵션의 합성 전략
6.1 방향성 트레이딩 전략
6.2 변동성 트레이딩 전략
요점정리

제7장 변동성 모델링
7.1 기초
7.2 변동성의 측정
7.3 변동성의 예측 모델
7.4 변동성지수(VKOSPI200)
7.5 옵션의 내재 변동성 비교
7.6 Excel/VBA적용
요점정리

제8장 헤지 전략
8.1 옵션 포지션의 델타 헤지
8.2 포트폴리오의 선물 헤지
8.3 상관계수와 공적분
요점정리

제9장 차익거래 전략
9.1 차익거래의 조건
9.2 통계적 차익거래의 구체적인 예
요점정리

끝맺음
부록
A) 용어해설
B) 확률, 통계
C) 미분 법칙
D) VKOSPI200 산출 방법
E) 내재 변동성 커브 피팅
F) 시계열 모델링
참고 문헌

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